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En la figura 4. podemos observar el esquema de la estrategia presentada directamente en el gráfico del subyacente. Entonces, armamos este trade al vender 10 contratos de Call con el precio de ejercicio 134 USD y como cobertura, compramos 10 contratos de Call con el precio de ejercicio 136 USD, todas las opciones se vencen el 20 de Junio de 2015 (57 días restantes hasta el vencimiento). Como podemos ver, con esta estrategia alcanzamos la ganancia máxima (210 USD) si el activo subyacente al vencimiento (20 de Junio, 2015) cotizará por debajo de 134 USD (precio de ejercicio de la Call corta) y sufriremos la pérdida máxima (1.790 USD) si el activo subyacente al vencimiento cotizará por encima de la Call larga (precio de ejercicio comprado 136). Esta fusión entre estas dos importantes plazas bursátiles de la economía mundial ha permitido simplificar los intercambios financieros y bursátiles entre Estados Unidos y Europa al reducir sobre todo el coste de las diferentes transacciones.